Birim kök

Çarşamba, 04 Ekim 2006

Otoregresif bir ekonometrik modelde denklemi için ise birim kökün varlığından söz edilir. Bu denklemde yt, ilgili değişkenin t zamanındaki değerini ifade etmektedir.yt − 1, ise değişkenin bir önceki dönemde aldığı değeri ifade etmektedir. Denklemde a terimini ihmal ederek yt − 1 içeren ifadeyi sol tarafa atarsak, ifadesini elde ederiz. b'nin bir olduğu durumda değişkenin iki dönem arasındaki değeri sağ tarafta kalan rassal bir terime eşit demektir. Bu ise birim kökün varlığı sebebiyle serinin rassal bir sürecin etkisinde olduğunu ifade eder. Serinin dönemler arası değişimi tesadüfi olduğu için uzun dönemde varyansı kovaryansı ve ortalaması sabit olmayacaktır. Dolayısıyla birim kök içeren bir serinin durağan olmadığı söylenir.

Son Yenileme ( Pazar, 15 Temmuz 2007 )

 

< Önceki		Sonraki >

ADnet Reklamları	Siz de reklam verin